ボリンジャーバンドの”本当の使い方”

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どうも。投資家スケーターです。

スケーター的インディケーターのススメ、第2回でございます。

私はあまりインディケーターを使いまくる派ではないので、
必然、このコーナーは超スローペースでのお届けとなります。

今回は「ボリンジャーバンド」の使い方について解説します。

私はこの「ボリンジャーバンド」には絶大な信頼を置いています。

個人的には、これほど使いやすいインディケーターはないんじゃないかと思っております。

それ故に、

このブログでは、「ボリンジャーバンド」を多用します。

なので、「ボリンジャーバンド」の基本的な使い方と特徴を、
ここでしっかりと押さえて頂ければと思います。

ボリンジャーバンドとは

まずは「ボリンジャーバンド」というものの概要を見ていきましょうか。

この辺は、いつも通り、ウィキペディアさんにお任せしたいと思います。

⇒ボリンジャーバンドbyウィキペディア

・・・・・、読み行ってもいいし、行かなくてもどっちでもいいです。笑

要約すると、

1980年代に、

このおじさんが考案したもので、

移動平均線の周りに、「標準偏差」というものが付いてますよ～、というインディケーター。

で、「標準偏差」とは何かというと、

「20日間の個々の終値」から、その「20日間平均値」を引いたものを二乗し、
それを20日分合計し、その値を20で割り、最後にその平方根をとったものが「20日標準偏差」。

標準偏差1（ボリンジャーバンドの±１σ）の範囲内に収まる確率・・・約68.3％
標準偏差2（ボリンジャーバンドの±２σ）の範囲内に収まる確率・・・約95.4％
標準偏差3（ボリンジャーバンドの±３）σの範囲内に収まる確率・・・約99.7％

 

ということです、と。

そして、

「値動きが大きければボリンジャーバンドは拡大し、
値動きが小さければボリンジャーバンドの幅は縮小していく」という性質があります。

はい。

これが「ボリンジャーバンド」です。

あ！そういえば、なんか聞いたことある！

ボリンジャーバンドと言えば、
よく言われるのが±2σタッチでの逆張りの使い方ですよね。

私が初めて買ったFX入門書にも、しっかりそう書いてありました。

で、

「ほうほう、なかなかシンプルな使い方のインディケーターだな。」

となり、

ふと、チャートを見ると・・・・、

「お！ボリバン-2σにタッチしてやがる！買いぃぃぃ！」

とか安易にやると、

そこそこの確率で死亡します。（もちろん体験済み）

この「±2σでの逆張り」は、確かに機能する場面もあるのですが、
これはボリンジャーバンドの一側面に過ぎず、
この使い方しか知らないのであれば、ボリンジャーバンドはむしろ使わない方がマシです。

どこでもかんでもこの使い方をしていては、お金がいくらあっても足りません。

そして、ジョン・ボリンジャーさん自身も、
ボリンジャーバンドを逆張りに使うとこは、実はまったく推奨しておりません。

先ほどの標準偏差の確率から言うと、
「確かに、一旦は跳ね返るよな～」くらいのもんなんですね。±2σタッチって。

なので、

「ボリンジャーバンド」＝「±2σタッチで逆張り」

という先入観をお持ちの方は、今すぐそれを捨て去って下さいね。

相場の勢いを読む、ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、これひとつを実に様々な用途で使うことが出来ます。

が、

その中でも特筆すべきは、
「相場の勢いを視覚的にわかりやすく表すことが出来る」
という点です。

兎にも角にも、ボリンジャーバンドと言えば、この使い方です。

”相場環境を読む”のに、非常に使える、ということですね。

なので今回は、
「ボリンジャーバンドを使って相場環境を読む方法」、
この解説をメインにしたいと思います。

まずですね。

「相場の勢い」って何？というところから行くと、
これは「値動きの激しさ」です。
この「値動きの激しさ」のことを「ボラティリティ」とも言います。

いかに相場が動いているか？
いかにボラティリティが高いか？

これを、ボリンジャーバンドを使って一目で把握してしまおう、ということなんですね。

で、

相場のボラティリティというものにはサイクルがあります。

それは、

爆発！
↓
徐々に沈静化・・・
↓
沈黙
↓
また爆発！

このサイクルです。

静かな池をイメージして下さい。その池の名前は「相場」です。

その池に誰かが突然、大きな石を投げ入れたと。

となれば、ボッチャーン！となりますよね。

これがボラティリティの「爆発」です。ボラティリティの爆発は突如として起きます。

それまで静かだった池には波紋が広がります。

最初は力強い波紋が広域にわたって広がり、
時間が経つにつれて、その波紋は弱まり、範囲も狭くなります。

これが、ボラティリティのサイクルで言うところの、
「徐々に沈静化・・・・」です。

そして、さらに時間が経てば、
池の水面は、元の静寂へと戻ります。

これが、「沈黙」です。

で、また誰かが突然、石を投げ入れて・・・

という風に、

相場の「ボラティリティ」というものは、
このような流れを繰り返すんですね。

そして、

このサイクルを、
ボリンジャーバンドを使ってどう見ていくか？というところですね。

これはチャートで見ていきましょう。

まず、

「爆発」は、赤丸の部分のような「エクスパンション」という現象となって現れます。

ボリンジャーバンドの両方のバンドが、グワッと大きく開いたような状態です。

そして、一度爆発が起これば、その勢いはしばらくは続きます。

それが、

黄色丸の中のような「バンドウォーク」という現象となって現れます。

ただ、「ボラティリティの爆発」＝「エクスパンション」があったからって、
100％この「バンドウォーク」が起こるかといえばそうではありません。

しかし、その規模はその時によりけりですが、大概はこの現象は起こります。

次に、

青丸の中のような場面が「徐々に沈静化・・・」している時です。

これには特に変わった呼び方はありませんが、

特徴としては、「バンドウォーク」が終わったあとに、
黄色丸のようにグワッと広がった両側のバンドが閉じて、
なおかつ、
レートがボリバンの±1σの中に潜って来たら、「沈静化」が始まったと見てよいです。

ボリバン自体の角度は、
左の青丸のように平行な場合と、
どちらか一方に傾いている右の青丸のような、どちらのパターンもあり得ます。

最後に、

紫丸のようなボリバンの幅もかなり狭く、ローソク足も細かいような状態になれば、「沈黙」です。

このような状態の事を「スクイーズ」と呼びます。

こうなれば、一旦サイクルは終了です。

また突如、石が投げ込まれるのを待つばかりとなります。

これが、相場のボラティリティのサイクル、

そして、

「ボリンジャーバンドを使って相場環境を読む方法」です。

環境によって使い方を変える

ボリンジャーバンドを使って「相場環境」は読み取れましたと。

となれば、
お次は、その環境に合わせた「戦い方」を選ばねばなりません。

そして、この「戦い方」という部分にも、ボリンジャーバンドはとても役に立ちます。

ここでは基本的な4つの戦い方をざっくりとご紹介しますね。

「エクスパンション」している環境の場合

そのまんま、ついて行きましょう。

こういう時に、「±2σで逆張り」やると、とことん引かされて死亡します。

「沈静化・・・」の環境で、ボリバンが傾いている場合

当然ですが、ボリバンが傾いている方へエントリーする。

エントリーするタイミングなどは、その時の「秩序」に従う。

「沈静化・・・」の環境で、ボリバンが平行

みなさんお待ちかね。

±2σタッチで逆張り、解禁です。

「沈黙」の環境

戦い方というか・・・・戦わない。やるだけ、損。

以上。

詳しくはメイン講座にて！

というわけで、かなりざっくりと、戦い方をご紹介させて頂きました。

「いや、教える気ねーだろ。」

と思った、あなた。ちょっと待ってください。

これには訳があるんです。

その”訳”とは・・・・小見出しの通りです。

これからメイン講座の、
「3章　トレンドフォロー」と「4章　逆張り」で、
戦い方を余すところなくお伝えしますので、ここではあえてざっくりに留めておきます＾＾

というわけで、

以上が「ボリンジャーバンド」の使い方です。

併せて読むと効果絶大⇒ボリンジャーバンドの設定期間は9,20,21,26のどれが一番いいの？