どうも。投資家スケーターです。
さて、前回は、
「通貨ペアの「相関関係」 ～強い通貨を買い、弱い通貨を売る～」という事で、
「通貨ペア」というものが持つ”特徴”というものを、まずは確認していきました。
そして、”その特徴”を活かすと、
①”強い通貨”と”弱い通貨”を炙り出す
②それぞれの通貨ペアは、どのくらいお互い影響を与えあっているかを知る
ということが出来るので、これらを”優位性のひとつ”としてトレード戦略に取り入れましょうとお伝えをし、
中でも前回は「”強い通貨”と”弱い通貨”を炙り出す方法」にフォーカスして学んでいきました。
それっていうのは、
複数のチャートの見ていき、それぞれが指し示している”方向性”と環境”を見ていって、”その意味合い”を加味して、
「強い通貨（最も買われている通貨）」と「弱い通貨（最も売られている通貨）」というものを見つけ出し、
それによってまずは「最も狙いやすい通貨ペア（チャート）」を炙り出し、
さらには”それ”を狙っていく大枠の方向を判断するのに活かしましょう、というものでした。
つまり前回は、
「通貨ペアの相関関係」を利用した、
「”戦いやすいチャート”と”狙っていく大枠の方向性”を見出す方法」
というものを学んだという事になります。
そして今回は、その一歩先へと進みたいと思います。
今回は、前回おあずけになっていた、
②それぞれの通貨ペアは、どのくらいお互い影響を与えあっているかを知る
これにフォーカスして学んでいきましょう。
それでは早速、本題に入って行きます。
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「相関関係」超入門編
「通貨ペアの相関関係」についての内容の第二回目にして、
ようやく「相関関係」という言葉がモロに登場します。
というわけで、まずは、
メルマガ講座の方ではもうお馴染みの「超入門編シリーズ」にて
「相関関係」というモノについての”基礎知識”をガッチリと固めていきましょう。
「超入門編シリーズ」とは！？
「超入門編シリーズ」とは、メルマガ講座の方ではもはや恒例となっている、
”新しい概念”について学んでいく際の初っ端に登場する「基礎講義」で、
名前からして、超カンタンな事から学んでいくのかな～？と思わせておいて、
いきなり超マニアックな内容で”新しく学ぶ概念”の外堀を一気に埋めにかかる、
「超入門編」とは名ばかりの「地獄の入門編」なのである。ちなみにメルマガ講座の方では、
「レンジ超入門」と「時間帯超入門」という、鬼マニアックな超入門編シリーズを公開中。
「相関関係」とは？
「相関関係」とは、読んで字のごとく、「互いに関わり合う2つのモノの関係」のことで、
つまりこれは、
「片方が増えれば、もう一方も増えたり」、または、「片方が増えれば、もう一方は減ったり」という、
”密接にかかわりあった2つの関係性”の事を指します。
うーん。言葉にするとちょっとわかりにくいですね。
ですが、今回私たちは「相関関係」の中でも、「通貨ペアの相関関係」というものを学んでいくわけで、
それであれば、前回の記事で確認した”通貨ペアというものの4つの特徴”を思い出していただければ、
これは比較的イメージはし易いのではないかと思います。
というのも、そもそも「通貨ペア」というものは、
”ある国の通貨”と”とある国の通貨”の交換比率（パワーバランス）を表したものなので、
「通貨ペア」というモノ自体が、
もはや「密接に関わっているモノの代名詞」くらいの存在だと言えるからです。
となれば、
そんな”単体の時点”で「Mr.相関関係」な”通貨ペア”というものが、
2つも並んでしまった日には、一体いかほどまでの「密接な関係（＝相関関係）」になるのでしょうか？
例えば、USD/JPYとEUR/USDの2つで考えてみると、
この2つには、どー見ても共通して「USD」という通貨が含まれていますから、
であれば、
「USD/JPYとEUR/USDは密接な関係（＝相関関係）ではない！」
なんて言い張ることの方が難しいレベルなのは言うまでもありません。
では、
USD/JPYとGBP/CHFではどうでしょう？
（ちなみにCHFは”スイスフラン”）
この場合は、USD、JPY、GBP、CHFという4つの通貨。
2つの通貨ペアのどちらにも「共通する通貨」は存在しません。
さあ、
USD/JPYとGBP/CHFは、
果たして「密接な関係（＝相関関係）」と言えるのでしょうか？
「密接な関係（＝相関関係）」にもイロイロ事情はある
これを考えて行くために、
あえて話をややこしくすると、（なんたって「超入門編」ですから）
「夫婦」というものも「相関関係」であると言えるのではないかと。
「夫」と「妻」という、2人の人間、いや、”2つの立場”が織りなす「相関関係」。
しかもこれは、
「夫」と「妻」が、「彼氏」と「彼女」の時点から始まっている「密接な関係（＝相関関係）」です。
例えば、林家ペーとパー子。
この夫婦は完全に「相関関係（＝密接な関係）」だと言えます。
だって、
ペーが写真を取れば、パー子も写真を撮るし、
ペーが喜べば、パー子も喜ぶわけですから。
つまりは、”一心同体っぷり”がもう半端じゃないわけです。
（私生活などの詳しい事は知りません。）
そして、この状態の事を「正の相関」がある、と言います。
（話しを一旦「通貨ペア」に戻すと、）
片方が上昇すれば、もう一方も上昇し、
片方が下落すれば、もう一方も下落する関係、これが「正の相関関係」です。
（これを「プラスの相関」とも言います。）
（ここからまた話は「夫婦関係」に戻ります。）
しかし、ここでちょっと考えてみて下さい。
というか、お昼のワイドショーを思い出して下さい。
世間には、どっからどう見ても、
お世辞にも「密接な関係（＝相関関係）」とは言い難い「夫婦」も存在するのではないでしょうか。
例えば、
川崎〇夜とカイ〇（夫婦別居中）とか、
三船〇佳と高橋ジョ〇ジ（離婚調停中）とか。
それって、「相関関係（＝密接な関係）」なの？と。
どう思います？
結論から言ってしまいますと、
実は、どちらの夫婦も「相関関係（＝密接な関係）」にあると言うことが出来るのです。
ただし、
きっと川崎麻〇が悲しんでも、カ〇ヤは悲しみません。
むしろ、川崎〇夜が悲しめば、カイ〇は喜ぶかもしれません。
や、おそらく〇崎麻世が悲しめば、〇イヤは喜ぶに違いない。
（2回目ですが、私生活についての詳しい事は知りません。）
であれば、
川崎麻世とカイヤは「負の相関」という状態である、と言えるのです。
（話しを一旦「通貨ペア」に戻すと、）
片方が上昇すれば、もう一方は下落し、
片方が下落すれば、もう一方は上昇する関係、これが「負の相関関係」です。
（これを「マイナスの相関」「逆相関」ともいいます。）
では、
三船美〇と高〇ジョージも「負の相関」なのでしょうか？
〇橋ジョージが悲しめば、〇船美佳が喜び、
高橋〇ョージが喜べば、三船美〇は悲しむのでしょうか？
いや、
きっと、高橋ジョージがいくら悲しんでいたとしても、
三船美佳は一切気にせずニコニコでバラエティー番組に出続けるでしょう。
（何度も言いますが、私生活についての詳しい事は知りません。）
となれば、
〇橋ジョージと〇船美佳の夫婦は、
さすがに「相関関係（＝密接な関係）」だという事は出来ないのではないか。
いいえ。
なんと、このようなお互いがバラバラの状態であっても、
実はこの夫婦は「立派な”相関関係”である」という事が出来るのです。
このような状態を「無相関」と言います。
（話しを一旦「通貨ペア」に戻すと、）
片方が上昇したとしても、もう一方は全く関係の無い動きをし、
片方が下落したとしても、これまたもう一方は全く関係ない動きをする状態、
これが「無相関」です。
（これを「相関（関係）無し」ともいいます。）
というわけで、
「夫婦関係」には、・・・・いや違った。
「相関関係（＝密接な関係）」には、
「正の相関」「負の相関」「無相関」という”3つの状態”があるということ。
川崎麻世とかカイヤとか高橋ジョージとか三船美佳の「夫婦関係」のあーだこーだは、
全くもってどーでもいいのですが、
この「相関関係の”3つの状態”」だけはしっかりと覚えて下さい。
（以上、”「相関関係」超入門編”でした。）
お互いの”相関っぷり”を数値で表した「相関係数」
「夫婦」における「相関関係」では、
”お互いがお互いに、どのくらい影響し合っているのか？”ということは、
お昼のワイドショーにかじり付くか、ググりまくってゴシップ情報をかき集めることでしかわかりません。
というか、
一般市民である私たちが、たとえ、ゴシップ情報を必死でかき集めたとしても、
集まったそれは”あくまで噂の域”を出ず、夫婦間の本当の”相関っぷり”は、「本人たちのみぞ知る」なわけであり、
つーか、今まさにトレードで人生を変えようと奮起している私たちにとっては、
ぶっちゃけそんなことは興味すら全く湧かない超どーでもいい事なのです。
（「超入門編」をマニアックにするためだけに、無駄にゴシップを調べまくった私の時間よ、帰ってこい！祈）
今、私たちは知りたいのは、あくまでも「通貨ペアの相関関係」です。
しかも今回は、
「それぞれの通貨ペアは、お互いにどのくらい影響を与えあっているのか？」ということを知りたいわけで、
もし、これを知ることが出来れば、「戦略」を立てる際にはそれはそれは役に立つに違いないわけで、
これを知る為ならば、お昼のワイドショーにでもGoogleにでも、かじり付いてやる価値は大いにありまくりなわけです。
しかし、「通貨ペア」というものは、マイナーなものはそもそもトレードすることがないので無視するとして、
私たちが知りたいUSD、JPY、EUR、GBP、AUDなどのメジャーなものだけを考えても、組み合わせは山ほどあるわけで、
そんな、げんなりしてしまうほどたくさんある通貨ぺアたちの”お互いの相関っぷり”を一つずつ調べるとなれば、
それはトンデモなく骨の折れる作業であることは間違いが無く、
もし、それを誰かがそれを代わりにすべて調べてくれて、ウェブ上で公開しているなんてことがあるならば、
そんなのは当然「誰でも、簡単に、無料で、自由にすべて観覧可能」なんていう”お手軽なモノ”であるはずがなく、
きっと、「金持ちトレーダー限定の、極秘のルートで、超高額のフィーを取られる上に、1通貨ペアの情報バラ売り」
なんて形の、”一般のトレーダーには雲の上の存在的なモノ”に違いはないのだろうな・・・。
なんて勿体ぶってみましたが、
意外と超簡単にわかっちゃいます。コレ。
試しに、Googleの検索窓に「相関関係 FX」って入れてみます。
すると、「相関係数」ってのが出て来ます。
その「相関係数」というのが、まさしく、
「それぞれの通貨ペアは、
どのくらいお互い影響を与えあっているのか？」
という事を”数値で表したもの”になります。
で、上の方に出てくる松井証券とか、セントラル短資FXとかどこでもいいのですが、
とにかくサイトに入ってみると、数字が書いてある”表”が出てきます。
私たちが探し求めていたモノは、まさに”これ”なのです。
（散々有名人夫婦の事は好き勝手言っときながら、ブログに表を勝手に貼ることにはビビっている。）
ね？意外と超簡単に見つかりましたでしょ？
むしろ、
仲良しで「正の相関」なイメージの有名人夫婦と、
夫婦別居中で「逆相関」なイメージの有名人夫婦と、
離婚調停中で「無相関」なイメージの有名人夫婦を探す方が、よっぽど大変です。
ただし、
私が参考にしているのはコチラ。
⇒https://www.oanda.com/lang/ja/forex-trading/analysis/currency-correlation
リンク先のサイトは、割と最近見つけた、
「OANDA」が提供している相関係数の一覧表なのですが、
もう他のサイトのやつと比べて、便利さが桁違いです。
これこそ本当に有料で公開されていてもなんらおかしくはないくらいの代物です。
とにかく、
リンクを「別窓開く（PCであれば「Ctrl」を押しながらクリック）」で開いて、
表を見ながらこの先を読み進めて下さい。
はい。
OKでしょうか？
それでは、
”この表”を使って「相関係数の基本的な見方」を解説していきますね。
（併せて、発見と共に思わず雄叫びを上げそうになった
”この表”の「便利過ぎるポイント」も解説していきたいと思います。）
「相関係数」と「Amazing！な相関係数一覧表」の読み方
まずですね。
”この表”がほとんど英語で書いてあることには、絶対にひるまないで下さい。
そんなんで尻込みしちゃって、この表を活用しないなんて勿体なすぎます。
というか、その最初のショックさえ乗り越えて、冷静になって見てみれば、
「なーんだ。「通貨ペアの名前」と「時間軸」が書いてあるだけじゃん。」ということが余裕で分かります。
で、デフォルト（初期状態）では、
表の左上には「EUR/USD」って出ていると思います。
それが「親」になります。
つまり、今見ているその表には、
「EUR/USD」に対する各通貨ペアの”相関っぷり”が表示されている
という事です。
（「親」にする通貨ペアは、その下に続いている通貨ペアをクリックすることで変更が可能です。
この機能も便利すぎて震えます。）
しかも、時間足別で。
まずこの時点で、「革命」が起きちゃってます。
ハッキリ言って「事件」です。コレ。この機能もまた便利すぎて震えます。
が、
ここで騒ぐにはまだ早い。
騒ぎ立てたい気持ちをグッと抑えて、解説を続けます。
表には「●」か「●」か「●」が示されていると思います。
この表においては、それがまさに「相関係数」を表しているので、
まずはこれらが指す意味というものをしっかりと抑えおきましょう。
この3つの色別のドット（●）っていうのは、
それぞれが「正の相関」「負の相関」「無相関」を表していて、
●＝「正の相関（＋）」＝同じ方向へ動く
●＝「負の相関（－）」＝逆の方向へ動く
●＝「無相関 （0）」＝関係なくバラバラに動く
という意味合いになっています。
そして、
「●」の”大きさ”で、「どのくらいの割合で相関関係があるか？」ということを見た目にわかりやすく表していて、
「●」にマウスのカーソルを合わせると、「どのくらいの相関っぷりなのか？」ということを英語で教えてくれて、
なおかつ、同時に”「数値」として相関っぷりを表した「相関係数」”を表示して教えてくれます。
（ちなみに、表の右上の「Table」を押すと、「●」を「数値のみ」に変えることも出来ます。）
で、その「相関係数」の読み方としては、
＋1⇔0⇔-1
完全に同じ動きをする⇔全く関係なく動く⇔完全に逆の動きをする
という意味合いになっています。
（これは「OANDA」の相関係数の表以外でも、すべてにおいて共通なので、必ず覚えておいてください。）
そして、この「相関係数」を使うにあたって、
実は、私たちが最も気を付けなければいけない点というものがあって、
それは、
「通貨ペア同士の”相関関係”・”相関係数”は常に一定ではない」
という所です。
つまり、「その時々によって”相関っぷり”は変わるよ」ということです。
ましてや、このOANDAさんの「Amazing！な相関係数一覧表」に至っては、
1時間単位までの相関係数すら出してくれていますので、
そんなものは、もはや、「日替わり」くらいの気持ちでいた方が良いです。
なので、
相関を使って細かいエントリーのタイミングや、ブレイクアウトの確証を掴みたいときなんかは、
こまめにこの表をチェックするに越したことはないでしょう。
（それか、なんなら”その日の流れ”から感覚的に”相関っぷり”を掴んでもOK。
ですが、使えるもんは遠慮なく使わせてもらっておきましょう。）
また、長い時間軸での相関であれば、早々激変はしないので、たまにチェックする程度でOKです。
ワクワクドキドキで、いざ、試し打ち。
では、試しに、
私たちに最も馴染みのある「USD/JPY」の「相関係数」を見ていってみましょう。
表の縦軸から「USD/JPY」を探し出し、それをクリックしてください。
すると、「親」が「USD/JPY」に変わります。
これにて、その表は「USD/JPYに対するそれぞれの通貨ペアの相関係数」を表したものに切り替わったことになります。
それでは、
一番近い所で、「AUD/CAD」の「1hour」のところにある「●」にマウスのカーソルを合わせてみて下さい。
すると、「Moderate positive correlation（＋0.57）」と出てきたかと思います。（記事作成時点で）
これはつまり「中くらいの正の相関だよ。（数値は＋0.57ね。）」という事を言っているということです。
次は、「AUD/JPY」の「1week」の所にある「●」にカーソルを合わせてみて下さい。
すると、「Very strong positive correlation(＋0.91)」と出てきました。
これは「林家ペーパー子並みのとても強い正の相関だよ！（数値は＋0.91ね！）」と言っているのです。
なんと！+0.91！！
+1の相関で、「完全に同じ方向に動く」わけなので、
+0.91なんて言ったら、これは相当同じ方向に動くのではないのか！？という事がわかります。
では、
試しに、この”ペーパー子並みの「正の相関」”というものが、
いかほどなものかということをチャート上で確かめてみましょう！
AUD/JPYとUSD/JPYの週足を、一枚のチャート上に同時に表示させたものをご覧ください。
AUD/JPY＋USD/JPY 週足
（黒抜き/白埋め）+（青/赤）
いかがでしょうか？
これがペーパー子並みの相関（＋0.91の正の相関）の威力です。
＋0.91と言っても、意外とズレてる所もありますね。笑
そして、見た感じAUD/JPYの方が動きが素直で狙いやすそうな感じがします。
う～ん。非常に感慨深い。
という様にですね。
私たちこの「相関係数」を利用して、相関の強いチャート同士を使い、
1枚のチャートを見ていては到底わからなかいであろう「根拠」や「優位性」を多角的に拾い集め、
それを「トレード戦略」に活かしていきます。
では続きまして、
気になるEUR/USDとUSD/JPYも見てみましょうか。
まずは相関係数の方をチェック！
カーソルを表の「EUR/USD」の「1hour」に合わせてみます。
すると、「Strong high negative correlation(-0.79)」と表示されました。（記事作成時点で）
これは「結構強い負の相関だよ！（数値は-0.79ね！）」と言ってきています。
それでは、
EUR/USDとUSD/JPYの1時間足を、
1枚のチャートに同時に表示させてみましょう。
EUR/USD+USD/JPY 1時間足
（黒抜き/白埋め）+（青/赤）
Beautiful！！（美しい！！）
というか、ペーパー子並みの相関（+0.91の正の相関）、余裕で超えてない？
そして、
（チャートはクリックにて拡大して表示できます。）
・・・「1章トレード戦略」を学んできたあなたには、
チャート上の3つの□の意味がお分かりになるハズです・・・。
であれば、
もはや、あえて私からは特に何も言う事はないでしょう・・・。
強いて言うならば、
この、2通貨ペアを1枚のチャートに表示させるインディケーターは、
「OverLayChart.mq4」という名前です。
ということくらいでしょうか。
あ、でも最後に2つだけ言わせてください。
ちなみに、この「OANDA」の多機能相関係数の表では、
通貨ペア同士の相関係数だけではなく、
まさかの「金（GOLD）」や「原油（OIL）」、
株価指数（日経225、NYダウ）との相関関係も見ることが出来ます。
そ し て、
無論、”すべての機能”は口座開設不要で無料で使うことが出来ます。
「OANDA」さん、あんたはどんだけ親切なんだバッキャローーーーー！！
PS.
今回のブログのメイン講座の方では、
「後は自分で察してくれ！即刻チャートに向かってくれ！」と言わんばかりの幕切れでしたが、
メルマガ講座の方では、ここからさらに細かく「相関関係」の活かし方について解説して行きたいと思います。
さ～て、「1章トレード戦略」の総仕上げといきますよ～！
「相関関係」「相関係数」活かした磐石な戦略の練り方を、
もっと詳しく、丁寧に学びたい！という方は、
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PPS.
最後はうっかり騒ぎ立て過ぎて、すっかり忘れていましたが、
そういえば序盤の方で言っていた、
USD/JPYとGBP/CHFは、
「密接な関係（＝相関関係）」なのでしょうか？
ダメ押しでこれだけは確認しておきたいと思います。
USD/JPY+GBP/CHF 1時間
（青/赤）+（黒抜き/白埋め）
「Strong high positive correlation(+0.9)」
（「結構強い正の相関だよ！（数値は+0.9ね！）」）
意外とUSD/JPYとGBP/CHFも、ペーパー子並みの相関だったようです。
（記事作ｓ・・・ってもういいか。）
次へ⇒通貨ペアの「相関」を活かした高勝率トレード戦略のススメ
